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  [组图]2017届刘祥同学荣获上海市金融专业学位研究生教指委首届论文大赛优秀论文           ★★★ 【字体:  
2017届刘祥同学荣获上海市金融专业学位研究生教指委首届论文大赛优秀论文
作者:佚名    医学论文来源:本站原创    点击数:    更新时间:2018/10/24    

  险资的权益投资部处置股票投研方面的工作刘祥2017年6月硕士结业后在上海某,和公司的根基面进行研究工作内容次要是就行业,给出投资建议向投资司理,和数据阐发等是必不成少的此中数据汇集、数据处置。暗示他,容和这些都是相通的学校的学术锻炼内,工作中的协助很大这些锻炼对他在。搜狐前往,看更查多

  选题是源于他的一份练习刘祥同窗结业论文标题问题的。部进行期权策略方面的研究他其时在银河期货的期权,上证50ETF期权期间国内的期权只要,环境对期权的订价影响很大而上证50ETF的波动率。波动率也成了他的乐趣地点研究清晰上证50ETF的。过程中研究,处置比力复杂他发觉数据,程处理需要编,ed GARCH模子的建立为了更好地实现Realiz,matlab建模外除了使用其所擅长的,来提高模子建立的效率他为此还自学了R言语。

  2018年10月14日【中国MBA教育网讯】,议在上海财经大学(武东路校区)召开上海市金融专业学位研究生教育工作会。大赛优良论文奖获奖名单此次会议发布了首届论文,文获此殊荣共有7篇论。VaR测算——基于Realized GARCH模子》得分位列全数21篇参赛论文的第三位华东理工大学2017届金融专业硕士结业生刘祥同窗的论文《上证50ETF的波动率研究及,秀论文奖荣获优。

  研究上证50 ETF的波动率及其尾部风险刘祥同窗的论文次要是操纵5分钟高频数据。的5分钟高频数据为研究对象他的论文以上证50 ETF,ed GARCH模子成立了Realiz,和在险值VaR进行了实证研究对上证50 ETF的波动率。估量方面在波动率,型与保守的GARCH模子进行了对比将Realized GARCH模,差分布假设下的Realized GARCH模子进行了比力并将基于正态分布、t分布和Skewed-t分布三种分歧误。测算方面在VaR,对在险值VaR进行了预测基于滚动窗口的一步预测法,对分歧的模子的预测结果进行了对比并使用Kupice失败频次查验法。研究方面在学术,GARCH模子的实证及对比研究论文通过对Realized ,扩展和现实使用等有必然的学术参考价值对波动率计量模子的内在机理、进一步。实务方面在金融,F的波动率进行研究对上证50 ET,部风险怀抱并进行尾,必然的指点意义在投资实践上有。

  融专业学位研究生教指委首届论文大赛优良论原题目:2017届刘祥同窗荣获上海市金文

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